Couverture / Jaquette

En este libro examino la capacidad de sincronización del mercado de una muestra de fondos híbridos. En particular, investigo la capacidad de sincronización del mercado con respecto a las acciones y los bonos. Utilizo una nueva metodología que combina una medida de sincronización del mercado basada en características para los fondos de acciones con una medida equivalente para los fondos de bonos. Con esta nueva metodología, encuentro que durante el período comprendido entre 2000 y 2014, los fondos híbridos muestran pruebas significativas de capacidad de sincronización del mercado. Además, esta capacidad de sincronización con el mercado está impulsada principalmente por los fondos equilibrados, con una contribución menor de la capacidad de los fondos de cartera flexible. Estos resultados están en línea con la teoría y la bibliografía existente.

Note biographique

Ryan Marshall jest wspó¿pracownikiem w wiod¿cej firmie ¿wiadcz¿cej us¿ugi profesjonalne. Uko¿czy¿ studia wy¿sze w Wielkiej Brytanii, Holandii i Kanadzie, uzyskuj¿c tytu¿ magistra matematyki oraz finansów i inwestycji. Dotychczasowe osi¿gni¿cia naukowe Ryana obejmuj¿ prac¿ magistersk¿ na temat wyceny amerykäskich opcji sprzedäy.

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